Meun
close
050-5490-7845 ※ 月曜定休日
  • twitter
  • facebook
  • YouTube

ファイナンスのための確率微分方程式

  • モデルプラン:【発展】110分×10回

ファイナンスにおいては、確率微分方程式を用いて価格を評価することが一般的になってきました。ファイナンスのみならず、リアルオプション、設備投資、資金調達、研究開発投資、信頼性工学、確率制御問題およびリスク解析など、幅広い分野で使われている確率微分方程式。ビジネス書や関連書籍を手に取ったとき、使われている数式の多さに困惑し、読み進められずにいるという声を多く聞きます。

それらの声を受け、本講座は、確率微分方程式を厳密に学ぶというよりは、基本的な考え方と活用方法を学び、ビジネス書やファイナンス書籍を独自に読めるようにすることを目的として設計しました。
具体的には、株価を軸として、確率とは、事象とは、確率変数とは何か、(ルベーグ積分でいうところの測度、σ加法族の元、可測関数にあたる)をあらためて学ぶと共に、ブラウン運動、マルチンゲール、伊藤の公式、ラドン・ニコディムの定理、丸山ギルザノフの定理、ファインマン・カッツの定理など、ファイナンスに関連するテーマをもとに進めていきます。

受講対象

・ファイナンス数理、特に確率微分方程式に興味のある方
・大学一般教養の微分積分(必須)
・オプション、ポートフォリオのごく基本的な仕組みをご存知の方(知らなくても受講可能ですが、知っていると納得感が増すと思います)

モデルプラン

【110分×10回】

基本的にテキスト「数学のかんどころ 確率微分方程式入門 数理ファインナンスへの応用」に沿って進めます。

主なテーマ:
確率論の基本事項、確率分布、ブラウン運動、伊藤積分、伊藤の公式、条件付き平均、ラドン・ニコディムの定理、マルチンゲール、確率微分方程式、ファインマン・カッツの定理、丸山ギルザノフの定理、ブラック・ショールズ・マートンモデル、デリバティブ、無裁定価格、リスク中立確率など。

※実際のプランはお客様のご要望等によって変更することがあります。

参考テキスト

担当講師

※別の講師が担当することもあります。